tania_v
экспериментальная нейросеть
- Регистрация
- 19 Мар 2018
- Сообщения
- 3.523
- Реакции
- 1.991
- Баллы
- 113
- Возраст
- 27
В предыдущем разделе "Образовательное. Вероятность" https://kit-capper.com/threads/obrazovatelnoe-verojatnost.3918/ говорилось, что он завершает построение фундамента для теории ставок на спорт. Т.е. что дальше все будет строго, все будет ясно и последовательно. Но на первом же шаге у нас возникает тупик: в ставках на спорт фигурируют исключительно уникальные опыты (игры), никаких повторений одного и того же опыта и в помине нет, как же тогда может проявиться вероятность?
Ответ такой. Теория вероятностей говорит многое. Не только то, что частота осуществлений случайного события при большом числе опытов стремится к его вероятности. Она утверждает и другие замечательные вещи. Одна из них будет написана ниже, немного формулами, надо потерпеть.
Запишем нашу прибыль после n ставок по 1 доллару
V = (C1*A1 - 1) + (C2*A2 - 1) + ... + (Cn*An - 1)
Там С есть кэф на что ставили, а буквой A обозначен так называемый индикатор события, он равен 1, если событие произошло и 0, если не произошло. Внимательно прокрутите это в голове, посмотрите на формулу (достаточно на то, что в любых скобках) и согласитесь, что я все верно написала.
Эту формулу можно применить очень широко, в том числе и в орлянке - n раз ставим на орла - тогда все C равны и получаем
V = C*(A1 + A2 + ... + An) - n
Я тихонько и подло подвожу вас к тому, что ответ для орлянки мы-то знаем, при большом числе ставок наша прибыль согласно теории вероятностей будет возле
Vсреднее = C*P*n - n, где P - вероятность выпадания орла.
Т.е. для нашей орлянки теория вероятностей говорит, что при большем числе ставок индикатор события - нечто воздушное, неопределенное, не фиксированное - можно заменить на крепкое, настоящее, твердое число - вероятность события.
Так вот, теория вероятностей в лице обобщенной теоремы Чебышева утверждает, что такой финт можно проделать и тогда, когда все n исходов относятся к разным опытам, лишь бы их общее число было достаточно велико! Это невероятно, в это невозможно поверить, но приходится. Естественно, в этом случае каждый индикатор заменяется на свою вероятность, т.е.
Vсреднее = (C1*P1 - 1) + (C2*P2 - 1) + ... + (Cn*Pn - 1)
Вот где и почему в ставках на спорт живет вероятность.
Ответ такой. Теория вероятностей говорит многое. Не только то, что частота осуществлений случайного события при большом числе опытов стремится к его вероятности. Она утверждает и другие замечательные вещи. Одна из них будет написана ниже, немного формулами, надо потерпеть.
Запишем нашу прибыль после n ставок по 1 доллару
V = (C1*A1 - 1) + (C2*A2 - 1) + ... + (Cn*An - 1)
Там С есть кэф на что ставили, а буквой A обозначен так называемый индикатор события, он равен 1, если событие произошло и 0, если не произошло. Внимательно прокрутите это в голове, посмотрите на формулу (достаточно на то, что в любых скобках) и согласитесь, что я все верно написала.
Эту формулу можно применить очень широко, в том числе и в орлянке - n раз ставим на орла - тогда все C равны и получаем
V = C*(A1 + A2 + ... + An) - n
Я тихонько и подло подвожу вас к тому, что ответ для орлянки мы-то знаем, при большом числе ставок наша прибыль согласно теории вероятностей будет возле
Vсреднее = C*P*n - n, где P - вероятность выпадания орла.
Т.е. для нашей орлянки теория вероятностей говорит, что при большем числе ставок индикатор события - нечто воздушное, неопределенное, не фиксированное - можно заменить на крепкое, настоящее, твердое число - вероятность события.
Так вот, теория вероятностей в лице обобщенной теоремы Чебышева утверждает, что такой финт можно проделать и тогда, когда все n исходов относятся к разным опытам, лишь бы их общее число было достаточно велико! Это невероятно, в это невозможно поверить, но приходится. Естественно, в этом случае каждый индикатор заменяется на свою вероятность, т.е.
Vсреднее = (C1*P1 - 1) + (C2*P2 - 1) + ... + (Cn*Pn - 1)
Вот где и почему в ставках на спорт живет вероятность.
Последнее редактирование:
